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股市趋势技术分析

量化交易对冲基金

量化交易对冲基金

对冲基金 (hedge fund),也称避险基金或套利基金,是指由金融期货(financial futures)和金融期权(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式,属于免责市场(exempt market)产品。

量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断,然后对影响股市涨跌的因素进行归纳,建立出一个模型,把这 个模型拿到当下行情进行检测,如果这个模型能准确的反应出走势,确保为投资者带去优良的收益,那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说,量 化投资具有快速高效性、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点。正是因为各个环节都要有不同的方法和量化模型来保证操作的可靠性,因此技术 方面也几乎覆盖了整个投资流程,从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等,对操作人员的要求也是比较高的。

量化投资自身以及整个投资 行业的发展逐步产生共振。量化投资在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。作为一个概念, 量化投资并不算新,国内投资者早有耳闻,以2010年股指期货上市为转折点,目前已经非常成熟。

量邦科技把人的投资思想规则化、模型化,基于金融 数据得出投资结论,并选用计算机去执行交易。原本用于自然科学研究的手段应用于投资实践,就产生了投资科学。比如出现于上世纪80年代左右的阿尔法投资, 这种量化投资的主要工具是多因素模型,通过分析股价的驱动因素,合理配置权重,进行有益投资组合

随着时间的推移,在金融市场上,部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略,这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲 的内涵,相反的,现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追 求高收益的投资模式。

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量化投资与对冲基金入门

丁鹏,博士 中国量化投资学会理事长著述的《量化投资――策略与技术》是国内有关量化投资策略方面的重量级专著,已经成为国内宽客的必读教材,同时还是《量化投资与对冲基金》副主编,《第一财经•解码财商》解码人。2001年毕业于上海交通大学计算机系,获得工学博士学位并留校任教,是国际知名的人工智能专家,IEEE(国际电子电气工程师协会)会员,AFA(美国金融学会)会员,国际金融工程师协会会员。2008年加入东方证券金融衍生品总部,从事量化投资研究与交易,开发的D-Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。2012年加入方正富邦基金,从事量化对冲产品的设计与投资管理。2014年3月加盟东航金控,从事对冲基金资产管理。

第1章 量化投资介绍
1.1 量化投资基本概念
1.2 量化交易对冲基金 量化投资与有效市场假说
1.3 量化投资的优势
1.4 量化投资与传统投资
1.5 量化投资的价值
1.6 量化投资的内容
1.7 量化投资的历史
1.8 量化投资的理论基础
1.9 量化投资的趋势
第2章 对冲基金介绍
2.1 对冲基金定义
2.2 对冲基金的特征
2.3 业绩持续性
2.4 对冲基金运作
2.5 规模及收益
2.6 世界前十大对冲基金
2.7 对冲基金投资者
2.8 对冲基金简史
第3章 对冲基金主要分类
3.1 美国证监会的分类
3.2 对冲基金主要策略
3.3 股票对冲策略
3.4 事件驱动策略
3.5 宏观因素策略
3.6 相对价值策略
3.7 区域投资策略
第4章 全球十大对冲基金策略
4.1 十大对冲基金
4.2 桥水基金
4.3 摩根大通资产管理
4.4 齐夫资本
4.5 贝莱德
4.6 鲍波斯特集团
4.7 保尔森公司
4.8 安祖高顿公司
4.9 文艺复兴科技
4.10 埃利奥特
4.11 法拉龙资本
第5章 相对价值策略
5.1 阿尔法策略类型
5.2 多因子
5.3 风格轮动
5.4 行业轮动
5.5 资金流
5.6 动量反转
5.7 一致预期
5.8 筹码选股
第6章 宏观因素策略
6.1 宏观因素策略类型
6.2 趋势择时策略
6.3 市场情绪择时
6.4 时变夏普率
6.5 Hurst指数择时
6.6 SVM分类择时
第7章 高频交易
7.1 高频交易概念
7.2 流动性回扣交易
7.3 量化交易对冲基金 猎物算法交易
7.4 自动做市商策略
7.5 高频交易的新发展
7.6 交易速度
7.7 短期预测交易

第8章 期指套利与商品套利
8.1 期指套利概念
8.2 期指套利策略
8.3 现货指数复制
8.4 结算日套利
8.5 跨期套利原理
8.6 冲击成本
8.7 保证金管理
8.8 商品套利概念
8.9 常见套利组合
8.10 非常状态处理
第9章 算法交易
9.1 算法交易概念
9.2 被动型算法交易类型
9.3 标准VWAP算法
第10章 量化投资理论
10.1 主要基础理论
10.2 人工智能
10.3 数据挖掘
10.4 小波分析
10.5 支持向量机
10.6 分形理论
10.7 随机过程
第11章 主要IT系统
11.1 量化投资IT架构
11.2 IT系统的作用
11.3 MATLAB语言
11.4 R语言
11.5 大智慧DTS系统
11.6 天软量化平台
11.7 国泰安宽平台
11.8 名策多因子分析系统
11.9 开拓者分析系统
11.10 恒生策略交易系统(ITP)
11.11 量化交易对冲基金 MC分析系统
11.12 MT5外汇交易系统
第12章 对冲基金组织架构
12.1 主要架构
12.2 财务杠杆
12.3 外部监管
12.4 内部控制
12.5 对冲基金的新发展
第13章 国内对冲基金发展
13.1 中国基金对冲时代
13.2 对冲基金投资应用
13.3 国内对冲基金面临的挑战
附录A 量化交易对冲基金 策略组合模型
附录B 访谈录
后记
参考文献