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〈每週CFTC報告〉投機客看漲美元、原油 看空10年期美債

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五 (5 日) 公布數據,投機客在截至 4 月 2 日當週增持美元淨多單,持續看漲美元指數。 數據顯示,大型投機者和避險基金交易的美元指數期貨淨多單,在 4 月 2 日當週已經來到 28848 口,增加 3563 口。以金額計算,該週為 323.0 億美元,之前一週為 292.5 億美元。 本週看漲部位共增加 7831 口,至 44774 口,而看空部位增加 4268 口,至 15926 口。 美元指數持倉 儘管美國聯準會的立場為維持利率不變,但美國經濟數據良好,支持美元地位穩健。而英國脫歐風波不斷,也促成投資人購買美元避險,幫助美元偏強。 美元指數 2018 年上漲 4.4%,今年迄今走高 1.2%。 相較於美元淨多頭增加,歐元則處於絕對弱勢,淨空單大增超過 1.8 萬口,使淨空頭部位升至 9.9 萬口以上,是自 2016 年 12 月 6 日當週以來最看跌的水準。其他主要貨幣也多為淨多頭減少,除美元指數以外,僅瑞士法朗的淨多頭上升,增加 收藏 大型交易人原油期貨淨留倉 1029 口。 主要貨幣持倉變化 債券 投機客對美元看漲,對美債則空單增加。在債市經過一輪拋售後,截至 4 月 2 日當週,投機客的 10 年期美債淨空單再增超過 5.7 萬口,使淨空單總數來到 22.4 萬口。 10 年期美債持倉變化 本週對 10 年期美債看空部位,共增 2423 口,但看多部位,則大減 5.5 萬口,並造成淨空單的大增。也是自上週以來,連兩週美債的淨空頭上升。 WTI 原油期貨 期貨原油部分,投機客持續增加看多部位,數據顯示,大型投機者和避險基金交易的 WTI 原油期貨,截至 4 月 2 日當週的淨多頭為 48.收藏 大型交易人原油期貨淨留倉 13 萬口,較上週增加 3.27 萬口,連續第 7 週增持多單。 WTI 原油期貨持倉變化 進一步看,多頭部位增加 2.9 萬口,至 59.0 萬口,空頭部位則減少 2982 口,至 10.89 萬口。 在過去連 7 週原油淨多頭增加期間,淨多頭共增加 19.3 萬口,整體淨多頭部位已經連 3 週達到 40 萬口以上。 國際油價在 5 日重返美桶 70 美元之上,當日布蘭特原油期貨報每桶 70.48 美元,WTI 原油期貨收每桶 63.26 美元,為去年 11 月以來新高價位。

操盤人必看─觀察油價,需要用到哪些指標?

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1. 原油供需看生產量與消費量:

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2. 庫存為最關鍵指標:

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3. 鑽油井看廠商態度:

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4. 原油COT籌碼看大額交易人態度:

最後,除了基本供需外,籌碼方面,市場最常觀察的指標是CFTC公布的「交易者承諾報告(Commitments of Traders, COT)」,此份報告每週五公布當週二大型期貨交易人的期貨留倉資料。而CFTC又根據交易人是否從事原油相關事業來區分為: