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新手短線交易策略

年化收益90%的量化交易是如何帮助投资人赚钱的?

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年化收益90%的量化交易是如何帮助投资人赚钱的?

中文名 基金 外文名 fund 类 型 投资基金、公积金、保险基金等 发行体 银行,资产管理公司等 购买方式 认购或申购 组织形态 公司型和契约型 投资范围 证券、企业、项目 分 类 年化收益90%的量化交易是如何帮助投资人赚钱的? 成长型、收入型和平衡型

基金 分类

基金 基金形式

基金 对冲基金

2006年,沃伦·巴菲特在一封致美国金融博物馆(Museum of American Finance)杂志的信中宣称,20世纪20年代的格雷厄姆·纽曼合伙公司基金是其所知最早的对冲基金,但其他基金也有可能更早出现。

根据美国银行发布的《World Wealth Report 2011》,海外高净值人群(金融资产达到100万美元)的资产配置中,投资于另类投资的比例平均为8%。而对冲基金占另类投资的比例在2009年、2010年分别为27%和24%。随着个股期权、指数期权等对冲工具和其他金融衍生产品不断推出,将成为推动中国对冲基金事业发展的重要力量,对冲基金行业会迎来巨变。 [5]

相比于公募基金,对冲基金(Hedge Fund)即使在海外也是一类相对较新的资产类别,通常会和房地产投资(Real Estate)、私募股权投资(Private Equity)和风险投资(Venture Capital)一同被划分在另类投资(Alternative Investment)的范畴。事实上,世界上首只对冲基金被认为是阿尔弗雷德·温斯洛·琼斯(Alfred Winslow Jones)在1949年创建的,距今也不过70多年。而对冲基金在国内的历史就更短,黄金发展期大概可以从2013年算起。 年化收益90%的量化交易是如何帮助投资人赚钱的? [6]

量化评估--年化收益、最大回撤、阿尔法、贝塔、夏普比率解释

夏天7788 于 2018-09-17 15:31:29 发布 20759 收藏 47

年化收益率

年化收益率是把 当前收益率 (日收益率、周收益率、月收益率)换算成 年收益率 来计算的,是一种 理论 收益率,并不是真正的已 取得 的收益率。例如日收益率是 万分之一 ,则年化收益率是3.65﹪(平年是365天)。因为年化收益率是变动的,所以年收益率不一定和年化收益率相同。

年化收益率=[(投资内收益 / 本金)/ 投资天数] * 365 ×100%

最大回撤

最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略 交易 ,该指标比波动率还重要 ,最大回撤是越低越好。

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11、【股票策略】用backtrader回测在A股上复利年化收益率超20%的“狗股策略”?

云金杞 于 2020-10-25 17:11:50 发布 2585 收藏 4

11、用backtrader回测在A股上复利年化收益率超20%的“狗股策略”?

1、什么是攻守兼备的“狗股策略”?

2、策略回测

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基于backtrader海龟策略实现(A股和数字货币回测策略思路 入场条件:当收盘价突破20日价格高点时,买入一单元股票; 加仓条件:当价格大于一次买入价格0.5个ATR(平均波幅),买入一单元股票,加仓次数不过3次; 止损条件:当价格小于一次买入价格2个ATR时清仓; 离场条件:当价格跌破10日价格低点时清仓。 编程实现 ##导入相关包 优化jupyter画图设置 from datetime import datetime,timedelta import backtrader as bt

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很多朋友使backtraderA股量化回测,往往忽视了一个问题,就是没注意对涨跌停处理,导致回测结果严重失真。 backtrader中通过self.buy命令创建市价买单将下一个bar(次日)以开盘价执行,即使次日是全天涨停板,也会成交,而这并不符合实际,因为如果次日全天涨停板,那么买单通常会因买不到而无法执行。如果次日全天跌停板,那么卖单通常无法执行。 怎样才能模拟出次日涨停时买不进,跌停时卖不出这种场景呢本教程提出两种解决方案。一种是利带有效期限价单来处理, 策略next方法中,核

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